연준 잭슨홀 미팅 앞두고 국채금리 상승...'빅쇼트' 주인공, 장기국채 가격 하락에 3000억 베팅 - 이투데이

10년물 금리 1.241%에서 1.259% 상승
전문가 “테이퍼링 시작 전 고용 상당 진전”
‘빅쇼트’ 마이클 버리 “경제 재개와 부양책, 인플레 가속”

▲제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난달 15일 상원 청문회에 참석하고 있다. 워싱턴D.C./로이터연합뉴스

다음 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 주최하는 잭슨홀 미팅을 앞두고 시장은 테이퍼링(자산매입 축소) 시기와 방법에 촉각을 세우고 있다. 연준의 테이퍼링 착수에 무게가 실리면서 최근 미 국채 금리는 상승세를 탔다. 영화 ‘빅쇼트’의 주인공도 장기 국채 가격 하락에 크게 베팅한 것으로 나타났다.

21일(현지시간) CNBC에 따르면 연내 테이퍼링 가능성을 시사한 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개된 후 시장이 흔들렸다. 지난 한 주 새 S&P500지수는 0.6% 하락했고 10년물 국채 금리는 1.259%까지 뛰었다. 한 주간 금리 상승 폭은 일주일 만에 최고치를 경신했다.

트루이스트어드바이저리의 칩 휴그헤이 전무는 월스트리트저널(WSJ)에 “(7월 고용지표가) 테이퍼링이 시작하기 전에 충분한 진전이 이뤄졌다”며 “이 같은 진전에 시장이 대비하기 시작한 것으로 보인다”고 분석했다. 시장은 이제 다음 주 발표되는 기존·신규 주택 판매와 내구재 판매 실적 등에 집중하고 있다.

▲미 10년물 국채 금리 추이. 20일 기준 1.259% 출처 CNBC

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이러한 가운데 재닛 옐런 재무장관은 내년 연준 의장 선임을 앞두고 제롬 파월 의장을 지지하는 입장을 밝힌 것으로 전해진다. 소식통은 “옐런 장관이 백악관 고위 관료들에게 연준 의장의 연임을 지지한다고 밝혔다”며 “바이든 대통령은 아직 결정하지 않았고 노동절 전후로 결정할 가능성이 있다”고 설명했다.

옐런 장관의 파월 의장 지지는 연준 통화정책의 연속성에 힘을 보태는 것으로 풀이된다. 7월 FOMC 의사록에 따르면 연준 위원들은 미국 경제가 인플레이션 목표치에 도달했고 고용 역시 설정 기준에 근접하고 있다고 판단했다.

한편 글로벌 금융위기 당시 모기지증권 하락에 베팅해 막대한 이익을 거둔 마이클 버리는 이번엔 장기 국채 가격 하락에 베팅했다. 이번 주 당국에 신고된 자료에 따르면 그가 운영하는 사이온자산운용은 6월 말 기준 ‘아이셰어즈 20+ 국채 ETF’에 2억8000만 달러(약 3000억 원) 규모의 풋옵션을 보유한 것으로 집계됐다. 3개월 전 1억7200만 달러에서 늘어난 규모다. 해당 옵션 계약은 국채 금리가 올라가면서 가격이 내리면 수익을 낼 수 있는 구조다.

버리는 앞서 2월에도 트위터를 통해 “경제 재개와 경기 부양책이 인플레이션을 부채질할 것”이라고 경고했다.

블룸버그통신은 “버리의 채권 가격 약세 베팅은 월가 전문가 대부분의 전망과 일치한다”며 “설문조사에 따르면 올해 말 10년물 금리 예측 중앙값은 1.6%로, 최저 1%, 최고 2% 전망을 보인다”고 설명했다.

27일 열릴 예정인 잭슨홀 미팅은 ‘불균등한 경제 상황에서의 거시 정책’을 주제로 진행된다. 애초 3일간 진행 예정이었으나, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에 화상형식으로 하루만 진행된다.

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